[求助]关于自选择模型,提一个 问题

是 否 +2 论坛币

k人 参与回答

经管之家送您一份

应届毕业生专属福利!

求职就业群

赵安豆老师微信：zhaoandou666

经管之家联合CDA

送您一个全额奖学金名额~ !

立即领取

感谢您参与论坛问题回答

经管之家送您两个论坛币！

+2 论坛币

如果我们研究

y=a+b1*X+b2*D+ε (1)

其中D是一个二元哑变量,例如选择了上大学=1, 或 选择了四大会计师事务所=1, 否则为0

由D本身具有内生性,所以要进行自选择修正,如赫克曼修正.

即先以D为因变量,用Pribit模型拟合一个关于D的二元选择模型,再对方程(1)右边加入一个修正项,OLS出正确结果.

我的新问题是:

但是如果D不是二元选择变量,而是三元选择变量的话,又如何修正呢?

我的初步想法:

第一步以D为三元选择变量,用多项Pribit模型(或多项Logit)拟合一个关于D的三元离散选择模型

第二步,回到方程(1),加入修正项,但如何加?????修正项的形式又是如何呢?

盼学长指教

[此贴子已经被作者于2007-9-6 16:28:31编辑过]

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

分享0 收藏0 回帖

关键词：选择模型 四大会计师事务所 多项Logit 会计师事务所 离散选择模型 模型 选择

有没有人能回答

唉,我也想知道.

再次顶起，多元自选择问题如何解决？用什么模型？
急盼大牛解答！！！！！！！！！！！推荐相关资料也可，我也遇到这个问题了

现在都在关注内生性问题。。。。。。。

顶，高手现身啊！！！！

这个问题用MLE估计比较好，你写出P(y,D=1)=P(y|D=1,X)P(D＝1|X)；D=0或者2的时候同理。Heckman 2 step感觉上没法做。

用switching regression 可行吗？