事件研究法市场模型与市场调整模型计算CAR——stata程序

forvalues i = -2(1)2{
qui reg  CAR_date if dif==`i', robust
if `i'<0 {
local j "neg`=-`i''"
}
else{
local j "`i'"
}
est store date date_`j'
}



我使用连玉君老师的命令看逐日累加累积超常回报率是否显著，为什么会出现：single name expected呢？求解答
/Users/tengfei/Desktop/QQ20150327-1.png

结果如图

zkfu41 发表于 2014-8-7 22:45
关键是缺少了如何从原始数据开始合并数据的程序。包括如何从原始数据中提取事件日前后的交易时间，这是事件 ...

对啊~这个问题你现在会处理了吗？会的话，求程序！

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楼主，本人新手一个，没有论坛币，可以把这个文件发到我邮箱吗万分感谢。我的邮箱是1085864439@qq.com