关于股票收益率风险定价因子检验

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在做股票收益率风险定价因子检验时，使用的是时间序列数据，请问这时是否需要进行单位根检验、协整检验等？
我看到的文献都是直接进行OLS回归，为什么可以这样做？
谢谢！

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关键词：股票收益率 股票收益 收益率 时间序列数据 单位根检验 收益率 股票