关于检验Fama-French三因子模型中进行时间序列回归时的问题

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检验Fama-French三因子模型中进行时间序列回归时，是用每个公司分别回归得出的所有系数进行平均，还是把所有公司的收益率先作平均再进行回归？
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关键词：FRENCH 三因子模型 时间序列 FAMA FAM 公司 检验 模型

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平均之后再回归了 fama文章里面写得很清楚的

请问回归前要不要进行平稳性检验呢？

lln400 发表于 2016-3-7 10:10
平均之后再回归了 fama文章里面写得很清楚的

需要考虑各股权重吗，还是平均权重就行

水墨云轩 发表于 2018-5-23 10:29
需要考虑各股权重吗，还是平均权重就行

需要考虑权重，但也有学者研究等权重和加权的收益

楼主，你解决了吗