人大经济论坛 › 论坛 › 金融投资论坛六区 › 金融学（理论版） › 金融工程（数量金融）与金融衍生品 › 一道题：Discuss how options can be used for trading ...

发帖

楼主: 涩涩的猪

2708 4

[学科前沿] 一道题：Discuss how options can be used for trading volatility. [推广有奖]

0关注
0粉丝

已卖：140份资源

本科生

57%

还不是VIP/贵宾

威望: 0 级
论坛币: 451 个
通用积分: 0
学术水平: 0 点
热心指数: 0 点
信用等级: 0 点
经验: 926 点
帖子: 59
精华: 0
在线时间: 127 小时
注册时间: 2009-9-6
最后登录: 2025-7-30

楼主

涩涩的猪 发表于 2013-4-6 04:37:48 |AI写论文

是否 +2 论坛币

k人参与回答

经管之家送您一份

应届毕业生专属福利!

求职就业群

赵安豆老师微信：zhaoandou666

经管之家联合CDA

送您一个全额奖学金名额~ !

立即领取

感谢您参与论坛问题回答

经管之家送您两个论坛币！

+2 论坛币

今天教授留了道题：Discuss how options can be used for trading volatility.
硬是没想通啥叫trading volatility？是指通过implied volatility来进行某种套利吗？也不对啊，反正百思不得其解，找遍参考书和网站也没有看到有关什么叫trading volatility，求高手和大牛解答

扫码加我拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

分享0 收藏0 回帖

关键词：Volatility Trading discuss options Option 教授

回帖推荐

Chemist_MZ 发表于4楼查看完整内容

交易option的volatility的基本原理是你把其他变量弄成neutral，比如delta neutral，然后单单只赌波动率变大或者变小，因为option的价格受volatility的影响，因此波动率的上升或者下降会产生收益。跟你买股票赌股价上升下降是一个道理。最简单的比如straddle策略，就是赌波动率会放大，然后赚钱。其他的一些比如long Gamma trading也是赌波动率会放大然后赚钱。这些都是股价上升或者下降都没关系，只要上升和下降的幅度够大我就 ...

本帖被以下文库推荐

· 金融工程精彩问答 |主题: 2346, 订阅: 30
· 量化投资精彩问答|主题: 2305, 订阅: 17

沙发

koalachen2013

发表于 2013-4-6 04:45:54

VIX is traded.

U can also trade equity derivatives.

藤椅

qwsdert4 发表于 2013-4-6 05:54:25

呵呵，在英国留学吧。这道题考的应该是straddle和strangle。看看课件吧

板凳

Chemist_MZ

发表于 2013-4-6 05:59:18

交易option的volatility的基本原理是你把其他变量弄成neutral，比如delta neutral，然后单单只赌波动率变大或者变小，因为option的价格受volatility的影响，因此波动率的上升或者下降会产生收益。跟你买股票赌股价上升下降是一个道理。

最简单的比如straddle策略，就是赌波动率会放大，然后赚钱。其他的一些比如long Gamma trading也是赌波动率会放大然后赚钱。这些都是股价上升或者下降都没关系，只要上升和下降的幅度够大我就赚钱的策略，就是波动率策略。

VIX的本质其实也是用SP500的future将option的变动中SP500的价格变动剔除掉，而剩余的volatility供投资者交易。其实是一回事。