人大经济论坛 › 论坛 › 计量经济学与统计论坛五区 › 计量经济学与统计软件 › EViews专版 › 求助：VAR模型平稳性及协整检验？？？？

发帖

楼主: 牙牙1210

3602 8

[问答] 求助：VAR模型平稳性及协整检验？？？？ [推广有奖]

0关注
4粉丝

讲师

50%

还不是VIP/贵宾

威望: 0 级
论坛币: 389 个
通用积分: 1.0000
学术水平: 8 点
热心指数: 6 点
信用等级: 3 点
经验: 4557 点
帖子: 313
精华: 0
在线时间: 603 小时
注册时间: 2011-11-4
最后登录: 2025-9-5

楼主

牙牙1210 发表于 2013-4-6 16:01:35 |AI写论文

是否 +2 论坛币

k人参与回答

经管之家送您一份

应届毕业生专属福利!

求职就业群

赵安豆老师微信：zhaoandou666

经管之家联合CDA

送您一个全额奖学金名额~ !

立即领取

感谢您参与论坛问题回答

经管之家送您两个论坛币！

+2 论坛币

原时间序列数据不平稳，一阶单整。我想建立三变量的VAR模型，在协整检验中，选择第二个条件就会存在一个协整，选第三个条件就不存在协整。建立的VAR模型不平稳，总是有一个根在单位圆之外。
我想问：原数据不平稳是不是不能建立VAR模型？？？建立VAR模型是用源数据还是差分后的数据？？？协整检验的条件到底该怎么选，随意选吗？？？如果不能建立VAR模型，下一步该怎么办，可以建立其他模型吗？？？
谢谢，请求高手指导。

扫码加我拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

分享0 收藏0 回帖

关键词：VAR模型协整检验 AR模型 VaR 平稳性怎么办检验模型下一步

回帖推荐

zhangqiang-163 发表于9楼查看完整内容

因为在建立VAR 的时候要用 OLS，如果变量不平稳，那么有可能出现伪回归。如果变量不平稳，最好用Error Correction Model 来确立长期关系。如果你差分后，就人为的消除了这种长期关系。我个人觉得可以用非平稳数据建立var, 然后在用cointegration 检验协整关系。不过最好还是用ECM。

本帖被以下文库推荐

· Eviews精彩问答|主题: 8540, 订阅: 77

沙发

red123star 发表于 2013-4-6 16:11:22

中国人民大学易丹辉那本eviews参考书

藤椅

陈楠132 发表于 2013-4-6 16:14:08

易丹辉

板凳

陈楠132 发表于 2013-4-6 16:14:59

报纸

牙牙1210 发表于 2013-4-6 16:42:45

没有人知道吗

地板

冰蓝海心 发表于 2013-4-6 16:48:38

同问遇到了同样的困惑

7楼

牙牙1210 发表于 2013-4-6 17:55:04

没人知道吗

8楼

tj8668631 发表于 2013-4-12 22:34:48

牙牙1210 发表于 2013-4-6 17:55
没人知道吗

唉，不知道哎，同求高人指点。

9楼

zhangqiang-163 发表于 2013-4-13 00:49:12

因为在建立VAR 的时候要用 OLS，如果变量不平稳，那么有可能出现伪回归。如果变量不平稳，最好用Error Correction Model 来确立长期关系。

如果你差分后，就人为的消除了这种长期关系。我个人觉得可以用非平稳数据建立var, 然后在用cointegration 检验协整关系。不过最好还是用ECM。