协整检验出现两个协整关系，但是只有两个时间序列怎么办？

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做了单位根检验，两个序列服从I(1),对序列进行一阶差分之后进行协整检验，一阶差分之后数据出现负值，协整结果出现两个协整关系，但是只有两个序列啊。求高人指点啊~
检验结果如下：                                Sample (adjusted): 1997M06 2012M12                               
Included observations: 187 after adjustments                               
Trend assumption: Linear deterministic trend (restricted)                               
Series: DX DY                                
Lags interval (in first differences): 1 to 3                               
                               
Unrestricted Cointegration Rank Test (Trace)                               
                               
Hypothesized                Trace        0.05       
No. of CE(s)        Eigenvalue        Statistic        Critical Value        Prob.**
                               
None *         0.214132         61.22169         25.87211         0.0000
At most 1 *         0.082793         16.16096         12.51798         0.0118
                               
Trace test indicates 2 cointegrating eqn(s) at the 0.05 level                               
* denotes rejection of the hypothesis at the 0.05 level                               
**MacKinnon-Haug-Michelis (1999) p-values                               
                               
Unrestricted Cointegration Rank Test (Maximum Eigenvalue)                               
                               
Hypothesized                Max-Eigen        0.05       
No. of CE(s)        Eigenvalue        Statistic        Critical Value        Prob.**
                               
None *         0.214132         45.06073         19.38704         0.0000
At most 1 *         0.082793         16.16096         12.51798         0.0118
                               
Max-eigenvalue test indicates 2 cointegrating eqn(s) at the 0.05 level                               
* denotes rejection of the hypothesis at the 0.05 level                               
**MacKinnon-Haug-Michelis (1999) p-values                               
                               
Unrestricted Cointegrating Coefficients (normalized by b'*S11*b=I):                                
                               
DX        DY        @TREND(97M02)               
21.44882        -662.6463        -0.001132               
10.78201         534.2184         0.000890               
                               
                               
Unrestricted Adjustment Coefficients (alpha):                                
                               
D(DX)        -0.021915        -0.019707               
D(DY)         0.000981        -0.000347               
                               
                               
1 Cointegrating Equation(s):                 Log likelihood         1082.449       
                               
Normalized cointegrating coefficients (standard error in parentheses)                               
DX        DY        @TREND(97M02)               
1.000000        -30.89429        -5.28E-05               
         (5.21965)         (0.00013)               
                               
Adjustment coefficients (standard error in parentheses)                               
D(DX)        -0.470051                       
         (0.12879)                       
D(DY)         0.021039                       
         (0.00358)                       
                               

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关键词：时间序列 协整关系 协整检验 怎么办 coefficients 怎么办 检验 关系

为什么要用一阶差分的原序列做协整检验？，两变量用“EG两步法”做即可。

coofy21cn 发表于 2013-4-8 00:22
为什么要用一阶差分的原序列做协整检验？，两变量用“EG两步法”做即可。

谢谢指导啊。用原序列是没有协整关系的。用一阶差分序列就出现两个协整关系。"EG两步法"是直接OLS，然后检验残差平稳性就好了吗？还是有什么前提？对回归方程的设定有没有什么要求？我不知道要不要加截距啊

想用EG两步法来做协整。你是两变量取了对数之后，图显示还是非线性的啊。怎么办。不能做线性回归了吧。急求帮助！

自己顶一顶，希望大侠们指导。

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同阶单整的话 你用原数据做协整就可以了