求助stata做ADF检验时结果解释

1、执行dfuller LNf，trend regress lag（1）和执行dfuller  LNf，lag（1）有什么区别？
2、D.LNf那个表格，L1，LD，是什么意思？

1、dfuller LNf，trend regress lag（1）
回归 LNf=b1*c+b2*t+b3*LNf(-1)+u
dfuller  LNf，lag（1）
回归 LNf=b1*c+b2*LNf(-1)+u
2、L1=LNf（-1），LD=LNf-LNf（-1）

smartpigeon 发表于 2013-4-9 17:32
1、dfuller LNf，trend regress lag（1）
回归 LNf=b1*c+b2*t+b3*LNf(-1)+u
dfuller  LNf，lag（1）

这样啊。等我哪天问问老师的。

别听楼上误导，那样的话那drift又作何解释呢？

gunman1 发表于 2013-10-10 21:54
别听楼上误导，那样的话那drift又作何解释呢？

什么意思？ 默认的操作，如dfuller x 其实是dfuller x，drift的。noconstant，trend与drift是不能同时使用的。
noconstant suppresses the constant term (intercept) in the model and indicates that the process under the null hypothesis is a random  walk without drift.
drift indicates that the process under the null hypothesis is a random walk with nonzero drift.  This option may not be used with the  noconstant or trend option.
细微差别，还得自己体会

dfuller x 和dfuller x，drift 结果并不同，你可以亲测；noconstant表示原假设trend 和drift都不存在情况；trend和drift并不能同时使用，

gunman1 发表于 2013-10-11 14:18
dfuller x 和dfuller x，drift 结果并不同，你可以亲测；noconstant表示原假设trend 和drift都不存在情况； ...

gunman1 发表于 2013-10-11 14:18
dfuller x 和dfuller x，drift 结果并不同，你可以亲测；noconstant表示原假设trend 和drift都不存在情况； ...

确实是不一样，在于置信水平临界值不同了。
那么，这个drift到底是什么意思？带常数项和趋势项的是 dfuller x，trend 么？

drift项我也不知道，和默认不同，后面就是你说的。

gunman1 发表于 2013-10-14 22:14
drift项我也不知道，和默认不同，后面就是你说的。

多谢