R软件中 如何获得模型波动序列

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本人不才，目前在使用R软件分析数据，有问题想请教各位
1 对于普通的线性回归方程，r软件中可以通过resid()来获得相应的残差项，为什么对于arima()+garch()模型却不行呢？
2 所谓的模型产生的波动序列到底是什么呢？是残差吗？该怎么获得呢？
3 如何在r软件中设置虚拟变量呢？比如我现在要设置星期的虚拟变量，为星期i 时，Di 就设为1，i 的取值范围是2~5
再次谢谢大家啊，时间紧迫，希望各位高手帮帮忙

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关键词：r软件 ARIMA resid GARCH 虚拟变量 模型 软件 如何