我在做某因素对股市收益预测的时候,看到文献中有提到,如果解释变量存在严重的自相关性,那么简单OLS会引起估计量的bias。文献中提到根据Stambaugh(2000)可以用bootstrap的方法的方法进行调整,得到调整后的p值和系数。Stata 可以进行这样的操作吗?还是非得用matlab自己编程?不会啊~求助
楼主: 舍予
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求助: 如何调整因解释变量(不是被解释变量)自相关引起的bias |
大专生 28%
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回帖推荐ming4733733 发表于2楼 查看完整内容 解决自相关的方法很多,楼主一定要用那个吗。上面看的不是太懂,好像指的就是存在1阶自相关,你把所有变量滞后一期再回归看看
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