事件研究法中，用市场模型研究事件对股价的影响，样本选择的是沪深300指数

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在请问，在事件研究法中，研究某一政策事件对股市的影响，选择的样本是沪深300指数，用市场模型对期望收益进行估计。这样样本本身收益率就是一种市场指数，可通常模型中用到的Rm市场收益率一般也是用某种市场收益率，两个市场收益率存在相关性，显然是不行的，那么期望收益该怎么算？这个问题怎么解决？谢谢！

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关键词：沪深300指数 事件研究法 沪深300 事件研究 样本选择 沪深 影响

两个市场收益率是不会存在相关性的吧。请去详细看看事件研究法：http://baike.baidu.com/link?url=NJwopIESkeavbwDwb4jFlyw9IscVHFQJnby9-WN_lpJQSykwBnlmMiZqevapKtOG