如何用Ucsd_garch工具箱做二元VAR-MGARCH-BEKK模型

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使用Ucsd_garch工具箱做二元金融时序的VAR-MGARCH-BEKK模型，进而检验波动溢出效应。有以下问题请大虾指教：Ucsd_garch工具箱里有三个 mvgarch-bekk  分别是 diagonal_bekk_mvgarch ， full_bekk_mvgarch 和scalar_bekk_mvgarch ，该用哪个？估计出的参数该怎么看？相应的T检验怎么做？

进一步做 波动溢出效应检验，应该使用工具箱里的哪个m文件或函数，例如LR 统计量 。

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关键词：ucsd_garch VAR-MGARCH GARCH-BEKK MGARCH BEKK模型 二元VAR-GARCH-BEKK

请问你这个做出来了吗？求教啊

求教

我准备用diagonal，还在摸索中

寂影 发表于 2013-7-23 16:08
请问你这个做出来了吗？求教啊

用winrats 做。论坛里有别人的帖子说明过。

tingtingtily 发表于 2013-7-24 15:19
求教

同上。用winrat 比较省事。 matlab一直没有搞懂。

太阳熊 发表于 2013-8-9 11:27
用winrats 做。论坛里有别人的帖子说明过。

winrats没有接触过，把软件下载下来完全没有头绪，能否指教一下？谢谢。

寂影 发表于 2013-8-9 15:14
winrats没有接触过，把软件下载下来完全没有头绪，能否指教一下？谢谢。

https://bbs.pinggu.org/thread-1350060-1-1.html
https://bbs.pinggu.org/thread-1576312-1-1.html
看这两个帖子

同求

Diagonal 不是BEKK吧，是VEC， Full BEKK是最正常的BEKK， scalar我就不知道了