静态面板数据可以做系统GMM吗？

jia159753 发表于 2018-4-22 17:34
请教大神，同一个假设的两个子样本做GMM回归的时候，使用的工具变量可以不同么？使用的同一工具变量的滞后项 ...

你好，我也有这个疑问，请问你解决了吗？

原来如此！

你好，我最近在用系统GMM对静态面板数据进行回归，也也想使用聚类稳健标准误，请问命令该怎么写呢？

baobaodu 发表于 2016-12-17 12:59
Moreover, though it is designed for dynamic models, xtabond2 does not require the lagged dependent ...

我发的SSCI的一篇论文评审给我提的意见就是动态系统GMM模型里去除滞后因变量，一开始一直想不通，后来查到确实有文章这么实现，看到这里有Roodman（2006）的这句话，终于了然了！感谢！

18751803972 发表于 2018-5-18 21:51
静态面板是有GMM，跟工具变量法的2sls一样，但是不是系统GMM

请问是使用一阶差分GMM来估计静态面板吗？

On slide 89 of my 2019 London Stata Conference presentation, you can find an example about the use of xtdpdgmm (which is an alternative for xtabond2) to replicate the fixed-effects estimator for a static model with a GMM command. You can use this as a starting point and then modify the instruments etc. as desired.
•Kripfganz, S. (2019). Generalized method of moments estimation of linear dynamic panel data models. Proceedings of the 2019 London Stata Conference.
Answer from https://www.statalist.org/forums ... model-with-xtabond2