请教基于GARCH模型计算VaR的问题

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楼主

wudechun0228 发表于 2013-4-15 17:47:12 |AI写论文

200论坛币

哪位高人指点下小弟用GARCH(1,1)计算金融序列的VaR值的详细过程啊。操作软件是Eviews 6.0。感激不尽，对于所有答案都会给评分，对于好的答案小弟赠送论坛币表示感谢！
最好过程详细可行，中间必要的检验也加上吧。拜谢

沙发

yikudeanu 发表于 2013-4-22 13:50:00

数据呢？

藤椅

919407594 发表于 2013-5-1 19:23:19

请问有人回你了吗，我也遇到跟你一样的问题，难住了。如果有答案发给我一份可以吗？qq919407594

板凳

发表于 2013-6-26 15:00:39

算出条件方差后用预测值直接加1.65倍标准差就好了。我用了ARMA模型预测均值。最后回测检验效果还不错。

报纸

囿宇昼夜 发表于 2017-4-19 01:36:24 来自手机

youkeyan 发表于 2013-6-26 15:00
算出条件方差后用预测值直接加1.65倍标准差就好了。我用了ARMA模型预测均值。最后回测检验效果还不错。

请问跟据什么来判断是用garch还是egarch模型

请教基于GARCH模型计算VaR的问题 [推广有奖]