时间变量的回归系数是否可以判断长期趋势呢？

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各位大牛，求救一个问题：
我现在在做利率平价的实证，得到了在岸收益率和离岸收益率的差值这个时间序列，那么如果我只对这个序列进行含有时间变量的回归，根据时间变量的回归系数进行判断差值长期变动的趋势，这样做是否合适呢？或者有什么更好的方法吗？

谢谢！

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关键词：回归系数 时间变量 利率平价 时间序列 收益率 时间

可以考虑变量的自回归