【在线等】如何评估不同的套期保值比率的绩效？

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本人用的是最小方差的评价标准，而且已经计算好套期保值比率，但是在进行有效性评估时，在计算组合收益的时候不知道是套期保值期限是一天，即（St-St-1）-h*（Ft-Ft-1），还是以一个月为期限进行计算即（St-St-30）-h*（Ft-Ft-30）？本人是用当期连续对期货价格序列与现货序列想匹配的。

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关键词：套期保值 在线等 评价标准 期货价格 期货价 标准 评估 天都 在线 如何

理论上，期限越长，结论越准确。

duojinian 发表于 2013-4-18 07:57
理论上，期限越长，结论越准确。

对，我就是发现了这个问题，期限越长风险降低效果就越好，这是什么理论或者原因导致了这个问题，而且我发现期限长到一定程度如有一天到一个月的区间内，传统1比1的套期保值策略得到的风险规避效果是最好的，而且有最高能到93，其他模型估计的比率效果都没它好，是什么原因呢？我看其他相关研究的论文都没有谈及过这样的一个问题，只是直接地给出了风险降低效果，而且效果一般都是不错的，那么是说明他们都用长期限？还有对于这样的一种当期连续数据应该采取多长的套期保值期限进行套期保值效果研究？采取的期限是不是应该与选择的连续数据组成方式有关？像当期连续这种，我觉得最长应该只能选择一个月的期限，这和实际应的意义呢？