楼主: littletreethu
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[其他] 求助:关于固定效应和随机效应的选择 [推广有奖]

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littletreethu 发表于 2007-9-14 23:35:00 |AI写论文

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1、请问如果只有两期数据,那么是不是只能做固定效应,不能做随机效应?<br><br>2、如果有多期数据,用xtreg命令做回归,怎样检查是否有异方差和序列相关?我现在只知道用robust选项直接得出异方差稳健的标准差,但这样一来,就无法应用hausman检验来判断应该用固定效应还是随机效应了。<br><br>这个问题一直让我头疼,肯请赐教啊!<br>
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关键词:固定效应 随机效应 Hausman检验 hausman ausman 标准差

沙发
芳海 发表于 2010-6-19 20:20:49
我也想知道,达人指点下啊

藤椅
哀怜星 发表于 2010-6-21 01:56:07
以前我也是不过最近出现了。以前点叶子那图标后那一排图标里会有个左看右看的眼睛图标,后来才知道那个能查看排队时间评论

板凳
zhangjialin12 发表于 2010-6-21 02:39:57
好象2期的话无法计算时间上的随机变化,最起码GLS无法计算,不知道ML是否可以??但肯定结果也不对。只能用FE甚至OLS,2期数据太少,即使FE也只有一组时间变差,没有太大意义。任何回归模型都可以将结果存入MEMORY,然后用HAUSMAN比较,不存在用了其它选项就无法用HAUSMAN的问题。SATA有专门的模型解决异方差和序列相关,新的STATA11甚至可以计算面板数据的COINTEGRAL,怎么会没有办法解决异方差和序列相关?

报纸
zhangjialin12 发表于 2010-6-21 02:43:19
希望给几个论坛币哦,最近穷,没有论坛币下书了

地板
输入汉字 发表于 2010-6-21 10:58:14
是不是一个人孤独的坐在椅子上的?是的话就和他说叫他把密码给你,他刚要给你密码的时候会被怪物杀掉,干掉怪物之后去调查尸体就得到密码了。输入密码之后记得尽快坐电梯离开,会有倒计时的。

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三木 发表于 2010-6-21 14:10:46
两起数据不建议做固定效应或者一阶差分等常规 面板数据处理方法处理,因为时间太短。这是我亲自问了一个计量经济学大牛的结果。他的建议是最好估计一个类似动态的静态模型(包括一阶滞后项),这样还可以讨论长期以及短期效应。当然要小心地处理由于initial values导致的内生性问题以及由于时间序列导致的内生性问题。
做人要厚道。

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