人大经济论坛 › 论坛 › 计量经济学与统计论坛五区 › 计量经济学与统计软件 › Stata专版 › 求助：关于固定效应和随机效应的选择

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楼主: littletreethu

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[其他] 求助：关于固定效应和随机效应的选择 [推广有奖]

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littletreethu 发表于 2007-9-14 23:35:00 |AI写论文

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1、请问如果只有两期数据，那么是不是只能做固定效应，不能做随机效应？ 2、如果有多期数据，用xtreg命令做回归，怎样检查是否有异方差和序列相关？我现在只知道用robust选项直接得出异方差稳健的标准差，但这样一来，就无法应用hausman检验来判断应该用固定效应还是随机效应了。 这个问题一直让我头疼，肯请赐教啊！

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关键词：固定效应随机效应 Hausman检验 hausman ausman 标准差

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芳海 发表于 2010-6-19 20:20:49

我也想知道，达人指点下啊

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哀怜星 发表于 2010-6-21 01:56:07

以前我也是不过最近出现了。以前点叶子那图标后那一排图标里会有个左看右看的眼睛图标，后来才知道那个能查看排队时间评论

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zhangjialin12 发表于 2010-6-21 02:39:57

好象2期的话无法计算时间上的随机变化，最起码GLS无法计算，不知道ML是否可以？？但肯定结果也不对。只能用FE甚至OLS，2期数据太少，即使FE也只有一组时间变差，没有太大意义。任何回归模型都可以将结果存入MEMORY，然后用HAUSMAN比较，不存在用了其它选项就无法用HAUSMAN的问题。SATA有专门的模型解决异方差和序列相关，新的STATA11甚至可以计算面板数据的COINTEGRAL，怎么会没有办法解决异方差和序列相关？

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zhangjialin12 发表于 2010-6-21 02:43:19

希望给几个论坛币哦，最近穷，没有论坛币下书了

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输入汉字 发表于 2010-6-21 10:58:14

是不是一个人孤独的坐在椅子上的?是的话就和他说叫他把密码给你，他刚要给你密码的时候会被怪物杀掉，干掉怪物之后去调查尸体就得到密码了。输入密码之后记得尽快坐电梯离开，会有倒计时的。

7楼

三木 发表于 2010-6-21 14:10:46

两起数据不建议做固定效应或者一阶差分等常规面板数据处理方法处理，因为时间太短。这是我亲自问了一个计量经济学大牛的结果。他的建议是最好估计一个类似动态的静态模型（包括一阶滞后项），这样还可以讨论长期以及短期效应。当然要小心地处理由于initial values导致的内生性问题以及由于时间序列导致的内生性问题。

做人要厚道。