楼主: simonsxu
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[问答] 计量经济学GARCH建模 [推广有奖]

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simonsxu 发表于 2013-4-18 12:58:12 |只看作者 |坛友微信交流群|倒序 |AI写论文

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对时间序列建立GARCH模型时，如果经检验时间序列是平稳的、无序列相关性，应该建立什么样的均值方程？
本人刚自学计量经济学，请各位不吝赐教？

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关键词：GARCH 计量经济学 计量经济 ARCH RCH 经济学 时间 相关性 计量经济学模型 计量经济学课程 计量经济学课件 计量经济学数据 计量经济学课后答案 金融计量经济学 计量经济学案例

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moosoo 发表于6楼  查看完整内容

序列如果是平稳的无序列相关的话，不需要用GARCH的，你做模型拟合首先要做LM test呀，不存在自相关的话，用ARMA模型就可以了。不平稳的情况才用ARCH或者GARCH的。

ivy_cyh 发表于4楼  查看完整内容

eviews里“mean equation” 里就输入一个c就可以了。 Eviews会自己估计这个常数项的

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沙发
ermutuxia 发表于 2013-4-18 17:28:30 |只看作者 |坛友微信交流群
你可以加入一个常数项

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simonsxu 发表于 2013-4-18 19:15:35 |只看作者 |坛友微信交流群
这个常数项是均值吗，怎么算出来呢？用Eviews怎么操作？拜托！

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ivy_cyh 发表于 2013-4-21 10:54:03 |只看作者 |坛友微信交流群
eviews里“mean equation” 里就输入一个c就可以了。 Eviews会自己估计这个常数项的
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报纸
simonsxu 发表于 2013-4-23 16:56:31 |只看作者 |坛友微信交流群
请问建立AR-Garch模型时，均值方程可以对非平稳序列建立AR过程吗?

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地板
moosoo 发表于 2013-4-23 19:59:18 |只看作者 |坛友微信交流群
序列如果是平稳的无序列相关的话，不需要用GARCH的，你做模型拟合首先要做LM test呀，不存在自相关的话，用ARMA模型就可以了。不平稳的情况才用ARCH或者GARCH的。
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7楼
simonsxu 发表于 2013-4-23 22:17:57 |只看作者 |坛友微信交流群
moosoo 发表于 2013-4-23 19:59
序列如果是平稳的无序列相关的话，不需要用GARCH的，你做模型拟合首先要做LM test呀，不存在自相关的话，用 ...
如果是对非平稳序列建立GARCH模型，那么均值方程可以直接对非平稳序列本身做AR回归分析吗？还是必须经过差分平稳化，对平稳的差分序列建立AR均值方程？

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8楼
moosoo 发表于 2013-4-23 23:00:23 |只看作者 |坛友微信交流群
simonsxu 发表于 2013-4-23 22:17
如果是对非平稳序列建立GARCH模型，那么均值方程可以直接对非平稳序列本身做AR回归分析吗？还是必须经过差 ...
直接回归建立AR-GARCH就行了， 差分平稳化貌似是ARIMA的步骤吧。

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9楼
moosoo 发表于 2013-4-23 23:00:31 |只看作者 |坛友微信交流群
simonsxu 发表于 2013-4-23 22:17
如果是对非平稳序列建立GARCH模型，那么均值方程可以直接对非平稳序列本身做AR回归分析吗？还是必须经过差 ...
直接回归建立AR-GARCH就行了， 差分平稳化貌似是ARIMA的步骤吧。

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10楼
moosoo 发表于 2013-4-23 23:01:17 |只看作者 |坛友微信交流群
simonsxu 发表于 2013-4-23 22:17
如果是对非平稳序列建立GARCH模型，那么均值方程可以直接对非平稳序列本身做AR回归分析吗？还是必须经过差 ...
直接回归建立AR-GARCH就行了， 差分平稳化貌似是ARIMA的步骤吧。

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