计量经济学GARCH建模

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对时间序列建立GARCH模型时，如果经检验时间序列是平稳的、无序列相关性，应该建立什么样的均值方程？
本人刚自学计量经济学，请各位不吝赐教？

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你可以加入一个常数项

这个常数项是均值吗，怎么算出来呢？用Eviews怎么操作？拜托！

eviews里“mean equation” 里就输入一个c就可以了。 Eviews会自己估计这个常数项的

请问建立AR-Garch模型时，均值方程可以对非平稳序列建立AR过程吗?

序列如果是平稳的无序列相关的话，不需要用GARCH的，你做模型拟合首先要做LM test呀，不存在自相关的话，用ARMA模型就可以了。不平稳的情况才用ARCH或者GARCH的。

moosoo 发表于 2013-4-23 19:59
序列如果是平稳的无序列相关的话，不需要用GARCH的，你做模型拟合首先要做LM test呀，不存在自相关的话，用 ...

如果是对非平稳序列建立GARCH模型，那么均值方程可以直接对非平稳序列本身做AR回归分析吗？还是必须经过差分平稳化，对平稳的差分序列建立AR均值方程？

simonsxu 发表于 2013-4-23 22:17
如果是对非平稳序列建立GARCH模型，那么均值方程可以直接对非平稳序列本身做AR回归分析吗？还是必须经过差 ...

直接回归建立AR-GARCH就行了， 差分平稳化貌似是ARIMA的步骤吧。

simonsxu 发表于 2013-4-23 22:17
如果是对非平稳序列建立GARCH模型，那么均值方程可以直接对非平稳序列本身做AR回归分析吗？还是必须经过差 ...

直接回归建立AR-GARCH就行了， 差分平稳化貌似是ARIMA的步骤吧。

simonsxu 发表于 2013-4-23 22:17
如果是对非平稳序列建立GARCH模型，那么均值方程可以直接对非平稳序列本身做AR回归分析吗？还是必须经过差 ...

直接回归建立AR-GARCH就行了， 差分平稳化貌似是ARIMA的步骤吧。