传统为1的套期保值比率得到的风险降低效果最好，这正常吗？

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最近研究最佳套期保值比率时，发现但套期期限为一天时，用模型估计的比率效果远比传统的套期保值策略效果要好，但整体的有效性也不高，只有40%左右的方差降低效果，但是随着期限增加，15天、30天时，虽然模型估计的比率效果也是越来越好的，但是传统为1的套期保值比率的效果变成了最好的，我选用的期货和现货价格其走势都是十分一致的，这情况正常吗？还是我自己操作计算错误了？求解答。

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