关于ＡＲＣＨ—ＬＭ检验

晚晴1011 发表于 2013-4-19 20:13
看图片貌似有波动聚集性 可是做ARCH-LM检验 就成这样了

可以告诉我ARCH检验lm检验的程序吗

crystal8832 发表于 2013-4-19 00:04
ARCH-LM在检验前后使用的目的是不同的，使用ARCH模型之前检验，是为了判断是否存在ARCH效应，是否使用该模型 ...

谢谢指导，嘿嘿嘿

crystal8832 发表于 2015-4-2 18:48
发帖@我即可

可以请教您吗？我ARCHLM检验也遇到问题了。QQ1228427647

crystal8832 发表于 2015-4-2 18:48
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可以请教您吗？我ARCHLM检验也遇到问题了。QQ1228427647
@crystal8832

千一草明 发表于 2017-5-5 09:55
可以请教您吗？我ARCHLM检验也遇到问题了。QQ1228427647
@crystal8832

可以给我留言哈，我基本每天都会看看~

crystal8832 发表于 2017-5-6 03:40
可以给我留言哈，我基本每天都会看看~

请问ARCH-LM检验的原理是什么呀？

和序列相关的原理很像，残差的平方存在序列相关。

crystal8832 发表于 2018-2-22 12:38
和序列相关的原理很像，残差的平方存在序列相关。

请问，如果LM检验和Q检验显示，在较短的延迟阶数不显著而在较长的延迟阶数显著（如图），这是什么情况？仍然说明不存在异方差问题吗？
谢谢！

请问EVIEWS中，怎么直接对收益率做ARCH-LM检验呢？谢谢！

crystal8832 发表于 2018-2-22 12:38
和序列相关的原理很像，残差的平方存在序列相关。

请问。如果建模前用arch-lm。 阶数选1 ，发现。不拒绝原假设。但是阶数选到10.第十个显著。能否说明还是具有arch效应的。。这个阶数 对 建模没有影响吧？ 应该不会用到这个阶数把？