楼主: huweiwin
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[经济] 求教SVAR模型识别问题 [推广有奖]

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huweiwin 发表于 2013-4-20 01:06:48 |AI写论文

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这样设定结构矩阵,识别条件设定已经达到,但是结果总是说:Hessian of Structural VAR likelihood is singular at starting values. Reset starting values or respecify restrictions to ensure that the model is locally identified.
设成下三角的结构矩阵才能运算出结果,可是没有多少经济意义。
求大神解释一下以上结构矩阵错在哪里了。请版主帮忙解答。

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关键词:VAR模型 模型识别 SVAR AR模型 SVA 模型

沙发
zgry840325318 发表于 2013-5-24 15:47:01
楼主,你解决了么,我也遇到这个问题卡住了,我是六个变量的模型

藤椅
liudong1128 发表于 2013-5-29 16:02:29
楼主,你解决了么,我也遇到这个问题卡住了,我是六个变量的模型

板凳
wangxue910402 发表于 2016-7-29 18:50:36
楼主,同求,我也是六个变量的模型

报纸
clytzestyle11 发表于 2018-7-4 15:28:50
同问!楼主解决了吗

地板
Spain12081 发表于 2019-1-4 21:39:06
同问楼主啊

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Spain12081 发表于 2019-1-5 08:55:25
楼主解决了吗  同问

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