关于自相关因素

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请各位xdjm帮忙看看这个回归结果有什么问题？该怎么调整？导师指示我“去掉自相关因素”以及“消除滞后因素的影响”。没太懂具体什么意思。。。。具体怎么操作？跪谢了！！！
Dependent Variable: Y               
Method: Least Squares               
Date: 04/22/13   Time: 17:54               
Sample: 2007S2 2012S2               
Included observations: 11               
               
Variable    Coefficient    Std. Error    t-Statistic    Prob.  
               
C             5.298870    0.534702    9.909942    0.0001
R             -0.386066    0.067182    -5.746531    0.0012
PMI          0.086718    0.011176    7.759567    0.0002
GDP         -0.187674    0.022151    -8.472405    0.0001
M2          -0.122426    0.010249    -11.94517    0.0000
               
R-squared    0.974800                       Mean dependent var        3.311112
Adjusted R-squared    0.958001        S.D. dependent var        0.556241
S.E. of regression    0.113995            Akaike info criterion        -1.202374
Sum squared resid    0.077969         Schwarz criterion        -1.021513
Log likelihood    11.61306                  F-statistic        58.02461
Durbin-Watson stat    1.458914        Prob(F-statistic)        0.000063
               

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关键词：自相关 observations coefficient observation Likelihood 大侠 相关性

的确该实证结果显示存在残差序列自相关问题

haoyun010 发表于 2013-4-22 20:12
的确该实证结果显示存在残差序列自相关问题

谢谢关注，不知道你说的是不是DW值？DW确实有点小。不过我后来做了个BG检验，显示木有自相关，不知道有木有问题？
Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:                               
                               
F-statistic        0.379238            Prob. F(2,4)                0.706617
Obs*R-squared        1.753343            Prob. Chi-Square(2)                0.416166
                               
                               
Test Equation:                               
Dependent Variable: RESID                               
Method: Least Squares                               
Date: 04/22/13   Time: 21:04                               
Sample: 2007S2 2012S2                               
Included observations: 11                               
Presample missing value lagged residuals set to zero.                               
                               
Variable        Coefficient        Std. Error        t-Statistic        Prob.  
                               
C                -0.044573        0.602599        -0.073967        0.9446
R                0.000180        0.075772        0.002376        0.9982
PMI                0.005119        0.015094        0.339164        0.7515
GDP               -0.011953        0.033665        -0.355068        0.7405
M2               -0.005150        0.015682        -0.328395        0.7591
RESID(-1)        0.141573        0.588435        0.240593        0.8217
RESID(-2)        -0.579358        0.822619        -0.704284        0.5201
                               
R-squared        0.159395            Mean dependent var                -5.22E-16
Adjusted R-squared        -1.101513            S.D. dependent var                0.088300
S.E. of regression        0.128005            Akaike info criterion                -1.012371
Sum squared resid        0.065541            Schwarz criterion                -0.759165
Log likelihood        12.56804            F-statistic                0.126413
Durbin-Watson stat        2.452783            Prob(F-statistic)                0.985738
                               

导师说得对

wrwerewrew 发表于 2013-4-22 22:21
导师说得对

大哥。。。为啥啊？还有怎么解决啊？

hhe~

自己顶下吧~~

论文er 发表于 2013-4-22 21:13
谢谢关注，不知道你说的是不是DW值？DW确实有点小。不过我后来做了个BG检验，显示木有自相关，不知道有木 ...

通过此方法可以检验。也可以查DW检验表查得临界值的上、下界，通过对比分析也可做出判断。

haoyun010 发表于 2013-4-23 20:14
通过此方法可以检验。也可以查DW检验表查得临界值的上、下界，通过对比分析也可做出判断。

哈哈，谢谢~~