GMM中参数方差的估计 [推广有奖]

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miyiyi 发表于 2013-4-24 09:51:12 |AI写论文

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估计用的是simulated methods of moments，但是criterion function来自于两部分data。所以一般的算方差的公式没法应用。想过用bootstrap，但是我一次估计要一整天，做bootstrap的话需要的时间太长，data本身很大必须在server上运行，所以并行计算对我也不太现实。想请教各位，当criterion function有两部分不同的data contribute的时候，估计出的参数如果不用bootstrap应该怎么解决？谢谢～～