线性模型的问题。

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程序如下：
library(mvtnorm)
nm<-100
p<-10
rmat<-diag(p)

x<-rmvnorm(nm,mean=rep(0,p),sigma=rmat)
eps<-rnorm(nm,mean=0,1)
y<-x[,1]+x[,2]+x[,3]+x[,4]+x[,5]+eps


a<-lm(y~0+x)
结果如下：
Call:
lm(formula = y ~ 0 + x)

Coefficients:
       x1         x2         x3         x4         x5         x6         x7  
1.164506   0.938315   0.766277   1.091936   0.994549   0.184499  -0.102038  
       x8         x9        x10  
0.194357   0.017017  -0.006841

问题如下：
真实值只与x1-x5有关，为何差别那么大？

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关键词：线性模型 Library BRARY Norm bra 模型

1. Call:
   
2. lm(formula = y ~ 0 + x)
   
3. 
   
4. Coefficients:
   
5.       x1        x2        x3        x4        x5        x6        x7        x8        x9       x10  
   
6. 0.80940   0.95171   0.90152   0.91000   1.06887   0.08463   0.01374   0.07429   0.19484  -0.14911  

复制代码

Coefficients:
    Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)   
x1   0.80940    0.11192   7.232 1.51e-10 ***
x2   0.95171    0.10420   9.133 1.82e-14 ***
x3   0.90152    0.10386   8.680 1.59e-13 ***
x4   0.91000    0.09277   9.809 7.12e-16 ***
x5   1.06887    0.11291   9.467 3.67e-15 ***
x6   0.08463    0.11433   0.740   0.4611   
x7   0.01374    0.11019   0.125   0.9010   
x8   0.07429    0.09914   0.749   0.4556   
x9   0.19484    0.09991   1.950   0.0543 .  
x10 -0.14911    0.11487  -1.298   0.1976
结果并不是相差很大，并且其它变量t值没有通过。

水天一色DIY 发表于 2013-4-24 16:44
Coefficients:
    Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)   
x1   0.80940    0.11192   7.232 1.51e-1 ...

奥，在这里啊，谢谢了。