怎样检验panel data 模型的类型

我有eviews3.1版，eviews5版不知哪里有下？

stata没有中文书那我是搞不懂了，哭，现在就是不知道怎么判断panel data的类型，

看过有些文章说是可以先用eviews计算出残差平方和，再用公式算，

楼上大哥你知道怎么在eviews可直接算残差平方和吗？

残差平方和在Eviews里做回归时，它给出的数据处理结果就有的，很简单。

至于Panel data的类型，用的是Hausman检验，

翻翻书，就有公式，接下来就只是个运算的问题了。

多谢楼上大哥，小妹这就试下，拜谢~~

关于面板数据模型的选择最好看看李子奈的《高等计量经济学》一书，上面讲的非常清楚。需要求几个样本方差使用F检验就行了。

Eviews 虽然可以做面板数据，但是按照其回归结果并不能给出模型选择的F值，是个缺陷。

我曾用面板数据做过一个model，关于模型选择的F值我是按照李书上的步骤一步一步计算出来的，非常麻烦的。还好最后得到了比较理想的模型设定形式。

呵呵 eview不能直接给出hausman test的值吗

panel data 不太好做 既有cross section的毛病 又有time series的缺陷

要想把model做的合适还是很困难的 而且时间不能太长 三年就行了

呵呵 其实我觉得对比的顺序应该是 fe vs pool ols, re vs pool ols, 然后 fe vs re

呵呵 又是知道怎样不禁用诺顿防火墙就能发帖吗

eivews5的中确实有附带的hausman检验的程序，但是code看不懂啊，不知道怎么改，hausman检验的原理是什么，各位大虾能告知吗？另请问有什么书可以专门讲eviews编程的吗？

我刚写的一个笔记，或许有帮助，如果需要的话，我会抓紧时间写出剩下的内容。

就是太懒了，呵呵

[em05]

我刚写的笔记，基本上能解决你提出的问题。

有什么问题邮件联系。

作者：arlion 发表于2005-5-13 14:32:40 最后跟贴：ding...">Panel data 的stata实现

[em05][em05][em05][em05][em05]

RE is inconsistent (biased) if Xit and αi are correlated. Cov(Xit, αi) = 0 is required. This assumption is often violated.

We can test for RE vs. FE models: Hausman test H0: Cov(Xit, αi) = 0 (thus, RE is valid) If the null is rejected, we’d use FE.

因为random effect需要Cov(Xit, αi) = 0 ，如果违背的话，其估计值就会有偏

hausman test 就是利用这一点，如果Cov(Xit, αi) = 0 他等于零的话，我们就可以用re，否则，我们就用fe

明白了吗

https://bbs.pinggu.org/thread-22961-1-1.html&page=1

再看看这个吧 一般步骤