北大光华张俊妮（蒙特卡洛方法、数据挖掘）在线访谈预提问

新手前来学习一下

ermaoandier 发表于 2013-4-26 13:11
请问目前较优的金融衍生品的投资组合是什么

short long maturity deep out-of-money blue chip stock option。回答完毕

justplay16 发表于 2013-4-26 13:37
张老师您好！我是物理类的博士，明年毕业，打算以后转行做金融相关的数据挖掘和统计分析方面的工作，但现在 ...

这个。。。俺们同事是博士的基本都是物理博士毕业的，或者是我这种物理转金融的。数学博士就只有学统计得了。。。
物理博士好处就是模型理解快，编程好

我想问的是，蒙特卡洛在exotic金融衍生品定价，风险管理特别是压力测试上都应用越来越广泛。金融监管机构也有越来越多的要求。但是监管和金融机构会有这样的矛盾，如果要做得更精确或者更好的估计到那些black swan时间，就需要更多次数的模拟,生成更多次path。但是这样就会用更多资源花更多时间。这其中有什么比较好的efficiency加强的方法么？国内监管部门对这方面有什么要求？对monte carlo的参数假设有什么样的规定呢？

老师您好，我现在是统计学专业的研究生，目前为止还未学习数据挖掘方面的知识，但是很想朝这方面发展，请问该如何入门呢？数据挖掘需要很强的数学和计算机功底吗？谢谢！

拍~~~

fridayshow 发表于 2013-4-26 20:11
这个。。。俺们同事是博士的基本都是物理博士毕业的，或者是我这种物理转金融的。数学博士就只有学统计得 ...

谢谢回答！！请问您现在具体是做什么工作的？如果有物理博士来参加你们公司的求职面试，你们最侧重考查的能力是什么？谢谢~

thanks for sharings

看看

fridayshow 发表于 2013-4-26 20:09
short long maturity deep out-of-money blue chip stock option。回答完毕

谢谢