sas做VAR模型协整时相关问题

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总共有三个序列分别是y，x，z，做完单位根检验之后做协整，在确定序列之间的回归模型时，首先要确定滞后期K。有一个语句是
：proc arima;
   identify var=y crosscorr=x;
   estimate method=ml input=x noint point;
这个语句是课本上的例句。考察了y与x的相关性，同时建立了两者之间的回归模型，并输出残差序列的相关图。在这里只有y，x俩个序列。但是我有三个序列，其中y是因变量，x，z是两个自变量，该怎么改编一下这个语句，才能够考察y与x，z两个自变量之间的相关性，同时监理三者之间的回归，并输出残差序列相关图？

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关键词：VAR模型 AR模型 VaR crosscorr identify 模型

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