急急急！一道看涨期权的计算题，求各大神指导，今晚就要

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一年的看涨期权执行价格为100美元，期权价格（期权费）为15美元，1年期利率为5%。假如张三有一笔1.5万美元的资金，一年内不支付红利，有三种投资策略：
     策略A: 购买股票150股（即购买时每股100美元）；
     策略B: 购买1000份看涨期权；
     策略C: 购买200份看涨期权，剩下1.2万美元投 资于1年期的国库券，赚取5%的利息。
v求股票价格（或St价格）分别为90，100，110,120,130美元时各投资策略的收益和收益率。

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关键词：计算题 投资策略 股票价格 5美元 国库券 计算 指导

这么弱的题目？还不会？需要重新学习《投资学》了。

siegfriedkirche 发表于 2013-4-26 18:18
这么弱的题目？还不会？需要重新学习《投资学》了。

没学过 求赐教啊 急急急

siegfriedkirche 发表于 2013-4-26 18:18
这么弱的题目？还不会？需要重新学习《投资学》了。

求过程

股票的（A策略）直接后边减去前边，然后除以前边的值，乘以100%

看涨期权，要看你执行与否，如果股票价格高于执行价格，就执行。所以100,90都不执行。收益为负（你付出了期权费）。
后边三个价格执行，然后股票价格-执行价格-期权费，再乘上数目，就得出了收益。

最后一个无非是按比例相加。

siegfriedkirche 发表于 2013-4-26 20:01
最后一个无非是按比例相加。

求详解啊

随便找个书，看一下看涨期权和风险中的收益-方差分析

回复一下，不知道是否正确。