楼主: 晚晴1011
2415 1

[时间序列问题] 拟合过得模型是否还存在arch效应？ [推广有奖]

  • 0关注
  • 2粉丝

已卖：1份资源

本科生

86%

还不是VIP/贵宾

-

0%
威望
0 级
论坛币
18 个
通用积分
0.0010
学术水平
1 点
热心指数
1 点
信用等级
1 点
经验
951 点
帖子
106
精华
0
在线时间
91 小时
注册时间
2012-10-24
最后登录
2015-8-1
楼主
晚晴1011 发表于 2013-4-28 22:18:33 |AI写论文

+2 论坛币
k人 参与回答

经管之家送您一份

应届毕业生专属福利!

求职就业群
赵安豆老师微信：zhaoandou666

经管之家联合CDA

送您一个全额奖学金名额~ !

立即领取

感谢您参与论坛问题回答

经管之家送您两个论坛币！

+2 论坛币
在stata中一收益率序列拟合了garch模型  想知道模型拟合得如何 下一步应该怎么做 或者说应该怎么检验是否还存在arch效应？
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

分享0
关键词：ARCH效应 ARCH RCH ARC GARCH模型 模型 收益率 下一步 如何

相关帖子

沙发
crystal8832 学生认证  发表于 2015-2-6 18:56:51
看其拟合后的残差是否还具有ARCH效应
已有 1 人评分经验 热心指数 收起 理由
SpencerMeng + 80 + 1 热心帮助其他会员

总评分: 经验 + 80  热心指数 + 1   查看全部评分

返回列表
高级模式
B Color Image Link Quote Code Smilies
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版微信群
加好友,备注jltj
拉您入交流群

京ICP备16021002号-2 京B2-20170662号 京公网安备 11010802022788号 论坛法律顾问：王进律师 知识产权保护声明   免责及隐私声明

GMT+8, 2026-1-19 03:56