我做的残差图怎么看？代表什么意思。

做GARCH是吧，残差呈簇状分布，是正常滴。
（1）至于如何判断自相关，可以根据Q统计量所对应的P值进行判断，原假设是不存在自相关，你的从一阶开始就拒绝了原假设，所以存在自相关。
（2）关于滞后期的选择，你的ACF是指数衰减型（拖尾），同时PACF为4阶截尾，因此均值方程可考虑AR(4)，或者AR（3）也行，最好就两个都试一下然后用赤池信息准则来比较一下。
（3）至于至于条件异方差方程一般GARCH（1,1）就可以了。
我之前上金融计量课时也做过，均值方程我用的是AR(3)，方差方程用GARCH（1,1）

感谢11楼的大神