时间序列模型 - ARCH案例求助

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手头上在处理的一组数据
预设立模型为 Y=f（x）+ ε

X数据为平稳序列。

Y数据，情况是这样的：
ADF 检验 level条件下为非平稳序列；一阶差分后为平稳序列。
LM检验时，模型不论设为 Y  C  AR（1） 还是 Log（Y） C   AR（1）；所得到的LM结果是：该序列都不存在ARCH效应。

请问，该组数据后续用什么方法回归比较好？  OLS？ ARMA？ ARIMA？ ARCH？GARCH？

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关键词：时间序列模型 时间序列 ARCH ARC RCH 模型 时间

可以进行协整检验

OLS可以的 GARCH类不适合