怎么在stata中使用逐步回归法消除多重共线性

24颗米粒 发表于 2013-4-30 20:18
输入命令 sw reg depvar indepvars
depvar 是自变量 indepvars 是你的一些因变量

这个命令能用于面板数据剔除多重共线性么？面板数据如何检验多重共线性呢？还是可以直接忽略直接回归即可？

你在命令后面输一个robust就能消除共线性的影响，前提是你的样本足够多

24颗米粒 发表于 2013-4-30 20:18
输入命令 sw reg depvar indepvars
depvar 是自变量 indepvars 是你的一些因变量

你好，请问两个虚拟变量之间产生了多重共线性该如何解决？ 我有因变量和两个自变量都是虚拟变量。
求教啦~

24颗米粒 发表于 2013-4-30 20:18
输入命令 sw reg depvar indepvars
depvar 是自变量 indepvars 是你的一些因变量

那Stata中的面板数据消除多重共线性的命令是什么呢？因为多重共线性导致自变量直接被omit了

优雅的胖子 发表于 2016-6-27 15:20
多重共线性检验：第一种方法：方差膨胀因子检验法：estat vif  若输出结果中最大的vif值大于10则说明存在共 ...

面板数据的多重共线性怎么处理呢。

优雅的胖子 发表于 2016-6-27 15:20
多重共线性检验：第一种方法：方差膨胀因子检验法：estat vif  若输出结果中最大的vif值大于10则说明存在共 ...

面板数据的多重共线性怎么处理呢。

优雅的胖子 发表于 2016-6-27 15:20
多重共线性检验：第一种方法：方差膨胀因子检验法：estat vif  若输出结果中最大的vif值大于10则说明存在共 ...

请问这个代码的pr和pe分别在什么情况下适用呢？

李防盗 发表于 2018-1-16 13:20
请问这个代码的pr和pe分别在什么情况下适用呢？

个人推荐使用corr这个方法，《管理世界》里面的检查共线性多提供这个相关系数矩阵图

优雅的胖子 发表于 2018-1-16 14:55
个人推荐使用corr这个方法，《管理世界》里面的检查共线性多提供这个相关系数矩阵图

谢谢！corr是算相关系数的对吗？我算出来有显著的相关系数，所以打算用逐步回归来解决这个问题

李防盗 发表于 2018-1-16 14:58
谢谢！corr是算相关系数的对吗？我算出来有显著的相关系数，所以打算用逐步回归来解决这个问题

不是看显著性，是看系数，大于0.8的要注意考虑共线性，小于0.8的不用考虑。个人推荐不要使用逐步了，直接删掉。