时间序列模型 - ARCH案例求助

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楼主

moosoo 发表于 2013-4-30 10:38:02 |AI写论文

5论坛币

手头上在处理的一组数据
预设立模型为 Y=f（x）+ ε

X数据为平稳序列。

Y数据，情况是这样的：
ADF 检验 level条件下为非平稳序列；一阶差分后为平稳序列。
LM检验时，模型不论设为 Y C AR（1）还是 Log（Y） C AR（1）；所得到的LM结果是：该序列都不存在ARCH效应。

请问，该组数据后续用什么方法回归比较好？ OLS？ ARMA？ ARIMA？ ARCH？GARCH？

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关键词：时间序列模型时间序列 ARCH ARC RCH 模型

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