关于格兰杰Granger检验

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在做VAR模型的时候 会涉及到Granger检验
比如我现在有两个变量 货币供应量M1和价格指数CPI
在做VAR模型的时候要求时间序列平稳
原数据通常都不平稳
再对其一阶差分之后是平稳的 也就是说DM1和DCPI是一阶平稳的
那么 这个时候 要做Granger检验是应该对M1和CPI做呢 还是选择DM1和DCPI做呢？

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关键词：Granger Grange range Anger RAN 格兰杰 检验

只要是同阶单整的就可以，用原序列建立VAR就可以了

sole_dancer 发表于 2013-5-1 18:41
只要是同阶单整的就可以，用原序列建立VAR就可以了

用原序列建立VAR啊？那进行差分又有何意义呢
不好意思 ，我还是不怎么明白
最近才刚刚学习这个模型 好多地方不懂啊 。

一阶差分只是为了检验变量的一阶差分是否平稳，只要变量都是同阶单整的就可以建立模型

（1）一般用经过平稳化的序列建立模型。
（2）至于为什么同阶单整可以用原序列建立模型，因为单整是指经过差分处理后平稳的，这个你对模型经过一些简单的数学变换就明白为什么了，例如你上面说的M1和CPI的模型假设为CPI t= a1 + M1t + et,滞后一期为CPIt-1=a2 + M1t-1 +et-1 ，将两个方程垂直相加得，DCPIt = a + DM1t + Det，这样只要两个变量是同阶单整的，就意味着用远序列建立的模型和单整后的序列建立的模型之间是可以相互转化的，所以用哪个序列其实质含义都不变。

风骚陈大炮 发表于 2013-5-3 14:33
（1）一般用经过平稳化的序列建立模型。
（2）至于为什么同阶单整可以用原序列建立模型，因为单整是指经过 ...

哇咔咔 这是我迄今为止 听到的最明了的回答
谢谢你！~

美丽罗 发表于 2013-5-3 16:27
哇咔咔 这是我迄今为止 听到的最明了的回答
谢谢你！~

不用谢哈，多交流，我上面打错了，不是垂直相加，是垂直相减···

风骚陈大炮 发表于 2013-5-3 17:51
不用谢哈，多交流，我上面打错了，不是垂直相加，是垂直相减···

恩恩明白的啦~谢谢你~