资产管理中的权重

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如果配置两个资产A和B，都是做多，那么weight很好确定（用来计算组合的标准差）。
但是我如果做多2.2 million 的A，做空0.6million的B，那么如何计算组合的标准差？
假设A和b的相关系数是0.8.

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关键词：资产管理 Million Weight 求高人指点 weigh 标准差 如何