请教波动溢出效应的模型选择问题

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<P>跪请高手指教，研究股票市场指数的波动溢出效应，用哪种模型比较好？</P>
<P>我试过VEC模型（通过协整检验）和VAR模型，也考虑过向量GARCH模型，但是用EVIEWS不会参数估计。</P>
<P>在用VEC模型时，结果中的R2太小，低于5％，这影响模型的可靠性吗？</P>
<P>急盼高手指导！！！谢谢</P>

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关键词：波动溢出效应 选择问题 模型选择 溢出效应 GARCH模型 股票市场 可靠性 模型 影响

一般金融序列的都用garch

用多元GARCH模型