[张俊妮] 北大光华张俊妮（蒙特卡洛方法、数据挖掘）5月3日15点在线访谈 [推广有奖]

91楼

junniswonder 发表于 2013-5-3 17:07:13

sembly 发表于 2013-5-2 22:56
老师，我想问问，用Eviews做
MC具体的操作！

对eviews不太熟悉

92楼

junniswonder 发表于 2013-5-3 17:08:32

tangaibing 发表于 2013-5-3 01:11
我是一名理工专业的学生，记得我们在大学做实验时，实验记过与相应的数据结论不相对应，所以我们只有对数据 ...

我们在研究中不修改数据，除非数据缺失记录有误。如果数据记录无误，也有可能是异常值，这是就要根据具体问题看如何处理异常值了。

93楼

junniswonder 发表于 2013-5-3 17:09:12

pange365 发表于 2013-5-3 02:00
请问，波动持续性具体指什么意思？很多文章都提到了，但都没有进行实质性的解释。还有波动持续性和系数持续 ...

不太清楚这两个概念

94楼

junniswonder 发表于 2013-5-3 17:18:27

vincenhe 发表于 2013-5-3 05:49
张老师您好，学生也对数据挖掘与MCMC十分有兴趣。

1. 很多数据挖掘的方法，由于它算法本身隐藏性，很多应 ...

1、非参数的方法对分布的假设相比于参数模型来说更少，但参数估计的收敛速度更慢，在实际应用中非参数方法的估计/预测效果未必比参数模型好。“简单的MSE”，你是指没有模型而用数据均值估计所有数据点所得到的MSE吗？通常情况下，有模型都会更好一些。除了用testing set之外，还可使用cross validation等方法。

2、时间序列方面的数据我分析得比较少，我觉得ARIMA模型对很多时间序列的分析就不错，贝叶斯时间序列模型中dynamic linear model（M. West and J. Harrison的书《Bayesian Forecasting and Dynamic Models》）很好。

3、研究者们不停地在尝试改进MCMC算法的效率。Jun Liu教授写的《Monte Carlo Strategies in Scientific Computing》中就有很多可以改进效率的方法。近年来Variational Bayes另辟路径，不使用MCMC，而使用近似的方法对贝叶斯模型进行推断，时间上花费更少，但估计有偏。