GARCH模型加入虚拟变量问题，Eviews操作，求大神解决急！！！！谢谢大家

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知识的小河 发表于 2013-5-3 09:01:04 |AI写论文

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本人做我国股市波动率问题，想前后进行比较，引入一个虚拟变量等于0或者1，使前一半数据虚拟变量为0，后一半为1，怎么操作，现在已经知道1000个收益率数据，而且做了滞后4阶的回归，现在要加入一个虚拟变量d.怎么操作，本人已经做到这一步（如图）希望通过修正的GARCH模型，根据虚拟变量d的系数为正负来决定波动大小。。。希望高人指点，，急用。。。
QQ截图20130502121203.png

接下来怎么把虚拟变量加入进去。

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关键词：eviews操作 GARCH模型 EVIEWS ARCH模型 Views 模型谢谢

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yenfeng1 发表于3楼查看完整内容

楼主叙述有一点问题，你的样本有1458，你却说1000个收益率数据，1000个收益率数据，是你的样本吗？不过没关系，解决你的问题，首先要创造一个虚拟变量，我在这里令变量名称为d1，假设样本有1000个，前500个设定d1=0，501到1000个设定d1=1，请你在命令窗口键入一下命令 series d1=0 smpl 501 1000 d1=1 smpl @all 这样就完成虚拟变量的设定。接着楼主提到要在方程式中加入d1的问题，你也没说清楚到底是放在mean equation，还是 ...

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沙发

ermutuxia 发表于 2013-5-15 14:17:10

d=(obs>1000)

藤椅

yenfeng1

发表于 2013-5-15 16:57:52

楼主叙述有一点问题，你的样本有1458，你却说1000个收益率数据，1000个收益率数据，是你的样本吗？不过没关系，解决你的问题，首先要创造一个虚拟变量，我在这里令变量名称为d1，假设样本有1000个，前500个设定d1=0，501到1000个设定d1=1，请你在命令窗口键入一下命令
series d1=0
smpl 501 1000
d1=1
smpl @all
这样就完成虚拟变量的设定。接着楼主提到要在方程式中加入d1的问题，你也没说清楚到底是放在mean equation，还是variance equation。没关系，这个也很简单，请你注意你贴在上面的图形，请找到mean equation的字段(就是你输入y y(-1) y(-2) y(-3) y(-4) )以及variance字段
假如是mean equation，你就在mean equation 的字段键入
y y(-1) y(-2) y(-3) y(-4) d1
假如是variance equation，请在variance 那一个字段键入
d1
祝你成功

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