GARCH模型加入虚拟变量问题，Eviews操作，求大神解决 急！！！！谢谢大家

suzyren 发表于 2015-7-27 11:53
d1是时间虚拟变量，一段是0，一段时间是1

1.变量变多，自由度减少，显着性会下降。
2.该变量可能在你研究的资料里不是重要变量，也会无法推翻零假设。
3.解决的方式是先删减模型里面p值最大的变量，例如:方差方程式中的V，之后，重新估计。
然后在新的模型中再删减里面p值最大的变量，直到所有变量都显着为止。
4. 假如结果不满意，就要变更资料，例如:改变研究的时段，或新添样本资料。
5.假如是你研究中关键变量不显着，你可以留着，把它结果放在文章中说明，解释有可能不显着的理由。
6.计量模型的结果通常不尽人意较多，变换资料或变换模型常有的事，你看到的论文都是跑了几百次，几千次挑选出来的。请继续加油，祝研究顺利。

楼上好详细，真是好人

yenfeng1 发表于 2013-5-15 16:57
楼主叙述有一点问题，你的样本有1458，你却说1000个收益率数据，1000个收益率数据，是你的样本吗？不过没关 ...

你好！非常感谢你的详细解答！好人一生平安！！我想问一下，如果我想在GARCH（1,1）模型的方差方程中，引入一个虚拟变量，这个虚拟变量与均值方程中的残差正负有关，该如何实现呢？求详细步骤！太感谢了！！

Time-Believer 发表于 2016-3-9 21:32
你好！非常感谢你的详细解答！好人一生平安！！我想问一下，如果我想在GARCH（1,1）模型的方 ...

这样的模型不就是TGARCH模型吗?假如你要做这个模型，EViews选单里有这个模型可以直接操作估计。

yenfeng1 发表于 2016-3-9 21:52
这样的模型不就是TGARCH模型吗?假如你要做这个模型，EViews选单里有这个模型可以直接操作估计。

恩恩好的，我去找一下资料，太感谢您了！

suzyren 发表于 2015-7-27 11:51
求问，用garch模型回归股票收益率，加入成交量，同上的虚拟变量和交互项，回归结果P值太大，怎么回事，怎么 ...

同学，你的这个回归模型是怎么用Eviews操作的呀？拜托传授一下经验~~~~

suzyren 发表于 2015-7-27 11:51
求问，用garch模型回归股票收益率，加入成交量，同上的虚拟变量和交互项，回归结果P值太大，怎么回事，怎么 ...

求大神指导怎么建立虚拟变量 eviews 进行类似回归

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xzh03 发表于 2019-3-29 18:40
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感覺你的虛擬變數用不對，而形成共線性問題，產生singular矩陣

yenfeng1 发表于 2013-5-15 16:57
楼主叙述有一点问题，你的样本有1458，你却说1000个收益率数据，1000个收益率数据，是你的样本吗？不过没关 ...

您好  我也是在研究股票波动率 能跟我说一下不用命令怎么建立虚拟变量吗，加入虚拟变量后 虚拟变量的系数总为0，p值总为1 。我不知道我加入的虚拟变量序列的方法是不是不正确。是把虚拟变量加到了方差方程中。我觉得是不是我的软件操作方法有问题？