[问答] GARCH模型加入虚拟变量问题，Eviews操作，求大神解决急！！！！谢谢大家 [推广有奖]

21楼

yenfeng1

发表于 2019-7-29 02:05:31

一条大河123 发表于 2019-7-28 22:02
您好我也是在研究股票波动率能跟我说一下不用命令怎么建立虚拟变量吗，加入虚拟变量后虚拟变量的系数 ...

不用命令就是一个值、一个值的输入，不然就是你在外部资料建档完(比如用excel建一个虚拟变数)，再读进EViews，你会用土法炼钢建资料，就能建虚拟变数，祝你成功。好吧！今天心情不错，讲步骤。故事：令虚拟变数为x，样本数为10，前5个样本为0，后5个为1。
第一步创造一个 Workfile ，在Workfile上方工作表列的选纽找Genr，点选Genr，如下图所示的红圈

第二步出现对话方块，请在Enter equation下方栏填入x=0，之后，点选下方OK。

第三步这时会看到 Workfile 变数表列出现x，那就是虚拟变数，但是不要管他，同样在点选Genr

第四步出现对话方块，请在Enter equation下方栏填入x=1 和在Sample 下方栏填入 ˊ6 10 ，之后，点选下方OK。

这样就大功告成
你可以点选x，出现内容如下：

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admin_kefu	+ 40	+ 3	+ 3	+ 3	热心帮助其他会员

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22楼

一条大河123 发表于 2019-7-30 16:34:16

谢谢您的耐心解答，我是在研究金融开放对股票市场波动的影响，将金融开放作为虚拟变量加入到方差方程中，我按照您说的方法建立了虚拟变量如下： $($U_U{VE8DJ}O6X%%$Y0DO5.png$
但将虚拟变量加入到模型的方差方程后，回归后的结果是这样的： ]H80BV4V82Y9JC]4H4D9G9L.png

这是为什么呢是因为我虚拟变量是在日期序列下建立的还是什么别的原因导致的，非常多的论文以同样方法研究，引入虚拟变量后的结果都很显著，是不是我建立虚拟变量的方法还是有什么问题？（我的其他数据都是从Excel里直接导入的，导入后直接带有日期，所以在这里建立的虚拟变量也是对应日期的，和您做的有所不同。）一直在为这个问题困扰，希望您能帮帮我。

23楼

一条大河123 发表于 2019-7-30 16:39:11

yenfeng1 发表于 2019-7-29 02:05
不用命令就是一个值、一个值的输入，不然就是你在外部资料建档完(比如用excel建一个虚拟变数)，再读进EVi ...

谢谢您的耐心解答，我是在研究金融开放对股票市场波动的影响，将金融开放作为虚拟变量加入到方差方程中，我按照您说的方法建立了虚拟变量如下： $($U_U{VE8DJ}O6X%%$Y0DO5.png$

但将虚拟变量加入到模型的方差方程后，回归后的结果是这样的： ]H80BV4V82Y9JC]4H4D9G9L.png

这是为什么呢？是因为我虚拟变量是在日期序列下建立的？还是什么别的原因导致的，非常多的论文以同样方法研究，引入虚拟变量后的结果都很显著，是不是我建立虚拟变量的方法还是有什么问题？（我的其他数据都是从Excel里直接导入的，导入后直接带有日期，所以在这里建立的虚拟变量也是对应日期的，和您做的有所不同。）一直在为这个问题困扰，希望您能帮帮我。

24楼

yenfeng1

发表于 2019-7-31 00:39:23

一条大河123 发表于 2019-7-30 16:39
谢谢您的耐心解答，我是在研究金融开放对股票市场波动的影响，将金融开放作为虚拟变量加入到方差方程中， ...

我想问你，你甚么证据认为2010年12月29日前的方差和之后有差别？你的结果只是告诉你的想法被否定。也就是说：你估计的期间没有发生结构性改变。当然，结构性改变，不一定是在条件方差的常数项、也有可能出现在系数；甚至只出现在均数方程式。当然，你可以尝试看看一些能侦测条件方差结构改变的可能的点统计工具帮你寻找。祝你研究顺利。