VAR模型和格兰杰因果检验的关系

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在Eviews里面
不建立VAR模型貌似也可以做格兰杰因果检验 在Group Statistics里面


在建立了VAR模型之后，也可以做格兰杰因果检验


这两个检验其实是一回事儿么？

我最大的疑惑就是，格兰杰检验和VAR模型之间是个什么关系呢？
只有格兰杰检验通过了才可以建立VAR模型么？
但为什么在建立了VAR模型之后还可以进行格兰杰检验呢，这个时候的检验是什么意思呢？
有格兰杰因果关系又怎样，没有格兰杰因果关系又怎样？

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关键词：格兰杰因果检验 VAR模型 格兰杰因果 因果检验 AR模型 格兰杰 关系

顶一个顶一个~

这个问题困扰我很久啦啦。
、

一，格兰杰检验是做变量之间的因果关系的。建立VAR之前做格兰杰检验的话，你可以检验出几个变量之间是否互为因果，在建立VAR模型之后，则是：（1）对模型中每个方程中的某个内生变量对于目标变量是否可以看做是外生变量（其实就是是否为因果关系），即【单个】内生变量及其滞后的联合显著性，（2）同时也包括对模型中每个方程中的右侧所有内生变量对于目标变量是否可以看做是外生变量，即方程右端【所有】内生变量及其滞后的联合显著性。
二，建立VAR之前要求对序列做平稳性检验，不平稳的还要求进行平稳化处理，然后拿经过平稳化处理后的序列来建立VAR。

风骚陈大炮 发表于 2013-5-3 14:45
一，格兰杰检验是做变量之间的因果关系的。建立VAR之前做格兰杰检验的话，你可以检验出几个变量之间是否互为 ...

谢谢！~
我还有个疑问，假设我有五个变量，1、2、3、4、5
我主要是想看2、3、4、5对1的影响，那么在做格兰杰因果检验的时候，我只发现2、3对1存在格兰杰因果关系，那么这个时候是不是意味着我应该讲4、5两个变量从我的VAR模型之中剔除呢。

风骚陈大炮 发表于 2013-5-3 14:45
一，格兰杰检验是做变量之间的因果关系的。建立VAR之前做格兰杰检验的话，你可以检验出几个变量之间是否互为 ...

其实我一直不明白的是，在建立了VAR模型之后，做格兰杰因果检验有什么意义。
如果存在格兰杰因果关系会怎样，如果不存在格兰杰因果关系，那么又意味着什么呢。

或者说，是不是建立了VAR模型之后，都要做格兰杰检验？他们之间是什么样子的关系呢。

VAR和Garange test其实是两会事，各做各的，就行。

美丽罗 发表于 2013-5-3 16:33
其实我一直不明白的是，在建立了VAR模型之后，做格兰杰因果检验有什么意义。
如果存在格兰杰因果关系会怎 ...

仔细看第二点，多了一个所有变量及其滞后（ALL）的联合显著性，就好比是多元回归的F检验，检验整体的显著性，如果个别的变量的格兰杰检验不显著，但ALL显著的话，还是勉强可以用的，而不必剔除个别变量；另外，当ALL那一栏的不显著时，尝试一个个剔除，直到ALL显著为止。

gssdzc 发表于 2013-5-3 17:58
VAR和Garange test其实是两会事，各做各的，就行。

这么说来  其实VAR模型 不一定要求变量之间存在格兰杰因果关系？

可以这样去理解。许多论文只做VAR，也没有做GARANGE，好像也没啥问题，照样发表了