VAR模型和格兰杰因果检验的关系

gssdzc 发表于 2013-5-3 21:10
可以这样去理解。许多论文只做VAR，也没有做GARANGE，好像也没啥问题，照样发表了

哦哦这样的吖~

顶起来了

风骚陈大炮 发表于 2013-5-3 14:45
一，格兰杰检验是做变量之间的因果关系的。建立VAR之前做格兰杰检验的话，你可以检验出几个变量之间是否互为 ...

赞同

受教了

多谢楼主提出这些个问题，俺也是同样的疑惑，也谢谢几位大神。。。。

风骚陈大炮 发表于 2013-5-3 18:04
仔细看第二点，多了一个所有变量及其滞后（ALL）的联合显著性，就好比是多元回归的F检验，检验整体的显著 ...

如果个别变量的格兰杰检验不显著，但包含该变量的ALL显著，如何解释这个变量比较合适呢？还是就认为该变量不是格兰杰因？总感觉怎么解释都不合适。。。

追问啊，在做VAR之前做的两个零阶单整平稳变量的格兰杰不显著，建立VAR之后的格兰杰检验显著了，如何解释是好呢？

似乎明白什么了

又学习了 谢谢问题的提出者和回答者

额……我已经看不懂我当年的问题了。。