VAR模型和格兰杰因果检验的关系

这说的是面板序列吗

leif2989 发表于 2014-4-27 12:25
现在想知道的是。。VAR里面的格兰杰检验各项到底是什么意思！怎么阅读这个数据输出表格呢。。求指教~！！

说明两个自变量都是因变量的格兰杰原因，它们的联合显著性也表明两个自变量同时是因变量的格兰杰原因

首先得明白VAR模型和格兰杰因果的含义啊，VAR模型其实就是研究多元时间序列之间相互联动性的，包括同阶的和滞后的相关性，因此只要是平稳的多元时间序列都可以建立VAR模型。格兰杰因果关系本质是探讨滞后相关性，以二元序列为例，若变量x的滞后项对y有影响，则表示x是y的格兰杰因，y同理。因此格兰杰因果是建立在VAR模型的基础上的。VAR模型研究了多元序列之间内在的相关性，而格兰杰因果是进一步说明多元序列之间的先后引导关系。

xmuzd 发表于 2015-5-12 17:53
首先得明白VAR模型和格兰杰因果的含义啊，VAR模型其实就是研究多元时间序列之间相互联动性的，包括同阶的和 ...

请教：是不是面板数据必须要先做VAR才能做格兰杰因果？如果用一阶的数据做VAR和格兰杰，会不会对后面实证用到的数据有影响，后面实证数据用之前的还是要用一阶的呢？

aliciacust 发表于 2013-6-28 17:07
如果个别变量的格兰杰检验不显著，但包含该变量的ALL显著，如何解释这个变量比较合适呢？还是就认为该变量 ...

请问你这个问题解决了吗？

美丽罗 发表于 2013-5-3 11:13
顶一个顶一个~

你好，我想问下  这个问题你现在是怎么解决的？格兰杰因果检验和VAR中的格兰杰区别是啥？  如何做变量自己与自己的格兰杰检验？谢谢！

额 非常实用 谢谢

sunny030015 发表于 2014-2-26 20:34
这个问题真的很烦，有的说要双向格兰杰因果才可以作为VAR的变量入模型，但是VAR模型检验都符合，就是没有GR ...

我最近也遇到这个问题，很是纠结！那可不可以不考虑格兰杰直接做VAR呢？

xlwbaobei 发表于 2016-4-8 08:46
你好，我想问下  这个问题你现在是怎么解决的？格兰杰因果检验和VAR中的格兰杰区别是啥？  如何做变量自己 ...

我觉得是一样的。只是在VAR中的滞后阶可以根据各种信息准则进行判断，然后进行格兰杰（外生变量）检验；直接格兰杰因果检验是用的F统计量，而且是自己直接输入滞后阶。

xmuzd 发表于 2015-5-12 17:53
首先得明白VAR模型和格兰杰因果的含义啊，VAR模型其实就是研究多元时间序列之间相互联动性的，包括同阶的和 ...

超棒，解答了我的问题