动态面板估计

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连老师，您好！您讲义中提到OLS估计和FE估计决定了因变量滞后一期估计系数的上界和下界，我使用的模型中加入了因变量的2期滞后、3期滞后和4期滞后，这些滞后项的系数也必须位于OLS估计和FE估计的系数值之间才能说明模型设定合理吗？另外，加入多少期因变量滞后项或自变量滞后项的选择标准除了理论上支撑、sargan检验外，是不是也可用估计结果的显著性和有无序列相关来作为判别标准？

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关键词：动态面板 面板估计 Sargan OLS估计 序列相关 因变量 自变量 动态 模型

文献中只提到 Y 的一阶滞后项的系数应该介于 FE 和 OLS 之间，至于 Y 的高阶滞后项（二阶以上），则没有特别的说明。你后面的分析我认同。