最小方差对冲后的组合风险如何计算

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A股票的β是1.6，和大盘相关系数是0.8。股指期货一张合约价值是10万。

现在A股票有多头100万，在用16张股指期货合约hedge以后，

请问组合的标准差是多少？

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关键词：hedge 股指期货 Edge 相关系数 期货合约 标准差 如何 价值

做方差分解就有了

请明示

达尔 发表于 2013-5-7 10:17
请明示

I think you miss some information. At least we have to know the volatilities of future and stock.