PP检验滞后阶数问题！！

是 否 +2 论坛币

k人 参与回答

经管之家送您一份

应届毕业生专属福利!

求职就业群

赵安豆老师微信：zhaoandou666

经管之家联合CDA

送您一个全额奖学金名额~ !

立即领取

感谢您参与论坛问题回答

经管之家送您两个论坛币！

+2 论坛币

小白求助！！！PP检验结果如下！
Phillips-Perron test for unit root                 Number of obs   =        32
                                                   Newey-West lags =         3

                               ---------- Interpolated Dickey-Fuller ---------
                  Test         1% Critical       5% Critical      10% Critical
               Statistic           Value             Value             Value
------------------------------------------------------------------------------
Z(rho)          -13.771           -17.676           -12.724           -10.340
Z(t)             -2.836            -3.702            -2.980            -2.622
------------------------------------------------------------------------------
MacKinnon approximate p-value for Z(t) = 0.0533
原数据有34个变量，这个结果的意思是5%显著性水平下滞后三阶平稳？？？求解答！！跪谢！！

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

分享0 收藏1 回帖

关键词：PP检验 滞后阶数 滞后阶 interpolate Approximate 检验

这个结果的意思是10%显著性水平下滞后三阶平稳；1%和5%显著性都否定原假设了

比较Z（t）的值和1%、5%、10%的临界值的大小，
pp检验是左边单侧检验，拒绝域在临界值的左侧。
如果检验统计量Z（t）的值比5%的临界值更小的话，可以再0.05的水平上拒绝“存在单位根‘的原假设。
你贴出来的数据里，Z（t）=-2.836  ，只比10%的临界值 -2.622小，所以说是在0。1的水平上显著拒绝存在单位根的原假设，也即不存在单位根。
另外，p值是0.053，也比较显著了。