matlab中如何做dcc garch模型

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我已经在matlab中安装了uscd garch工具箱，并且添加了dcc_mvgarch函数。我想做的是ro和rs两个收益率序列间的动态相关性。程序如下：[parameters, loglikelihood, Ht, Qt,  likelihoods, stdresid, stderrors, A,B, jointscores]=dcc_mvgarch([ro,rs],1,1,1,1)，可是进行不成功，提示Error in ==> dcc_mvgarch at 82
    [univariate{i}.parameters, univariate{i}.likelihood, univariate{i}.stderrors, univariate{i}.robustSE, univariate{i}.ht, univariate{i}.scores] ...
不知道是怎么回事。求大神解答！

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关键词：dcc garch GARCH模型 ARCH模型 MATLAB matla 模型 matlab 如何

好难，搞不定

可以用R实现

同样的问题= =！

youngoldman 发表于 2013-5-8 13:31
可以用R实现

怎么用R实现啊 ，亲 ，急求程序  1223504840@qq.com谢谢

风雪里的战士 发表于 2014-7-1 23:42
怎么用R实现啊 ，亲 ，急求程序  谢谢

l=read.table("d:/ll/data2.txt",header=T)
l=as.matrix(l)
ll=matrix(NA,nrow(l)-1,ncol(l))
for(i in 1:nrow(l)-1){for(j in 1:ncol(l)){ll[i,j]=log(l[i+1,j])-log(l[i,j])}}
a <- c(0.003, 0.005, 0.001)
A <- diag(c(0.2,0.3,0.15))
B <- diag(c(0.75, 0.6, 0.8))
dcc.para <- c(0.01,0.98)
library(ccgarch)
results=dcc.estimation(inia=a,iniA=A,iniB=B,dvar=ll,ini.dcc=dcc.para,model="diagonal")
DCC1=array(NA,dim=c(3,3,nrow(results$DCC)))
for(i in 1:nrow(results$DCC)){DCC1[,,i]=matrix(results$DCC[i,])}

风雪里的战士 发表于 2014-7-1 23:42
怎么用R实现啊 ，亲 ，急求程序  谢谢

例子，具体参数自己求，（a……）