动态面板数据GMM模型疑问

太阳花开 发表于 2013-5-19 09:57
嗯，我是忘记了输入截面数目，谢谢啦

不用谢！

PX0706 发表于 2013-5-19 09:51
你这里面好像只有HANSEN J统计量，而且没有P值，没有SARGAN检验及其P值，没有AR(1)和AR（2）检验，应该也 ...

ar（1）和ar（2）检验也有，只不过不在这张图里，sargan检验用scalar pwal=@chisq(J-statistic,instrument rank-解释变量个数）也可以做，只是没有STATA方便

PX0706 发表于 2013-5-19 09:51
你这里面好像只有HANSEN J统计量，而且没有P值，没有SARGAN检验及其P值，没有AR(1)和AR（2）检验，应该也 ...

拇指准则这个还真没做，因为参考的论文没有做，所以这个准则也就不清楚

太阳花开 发表于 2013-5-19 09:57
嗯，我是忘记了输入截面数目，谢谢啦

忘了说了，如果输入了截面数目，就不要建立pool 否则会出错，举例来讲，如果每年有43家公司，你在number那输入43 ，然后在建立pool，就会每年有43*43个空数据

guantianqiang 发表于 2013-5-19 10:25
这个，要放在具体的经济学意义里，有很多核心期刊的公式都这么用，而且说着有理，所以就直接照着用了

你是本科生吧？

guantianqiang 发表于 2013-5-19 10:34
拇指准则这个还真没做，因为参考的论文没有做，所以这个准则也就不清楚

做研究认认真真去做吧，这个不能马虎，有些地方思考清楚再做，本科生可以理解

太阳花开 发表于 2013-5-19 09:58
嗯。谢谢你哈。不建立Pool也可以，只不过比较弱啦！

你们用的EVIEWS多少版本的？现在更新到哪个版本了？我比较喜欢编程的软件，这种软件比较早的时候用，应该新版的数据输入和菜单命令发生了些改变

guantianqiang 发表于 2013-5-19 10:25
这个，要放在具体的经济学意义里，有很多核心期刊的公式都这么用，而且说着有理，所以就直接照着用了

你最好是看些最顶尖的经济学期刊，不要看一般的所谓什么核心期刊，还有别人这么做，也不一定对，关键还是对经济学理论的深入思考再设定模型，这是很讲究的功夫。你的应该属于PVAR（1）模型，何必搞这么复杂，如果懂STATA，论坛有PVAR软件包可以做

guantianqiang 发表于 2013-5-19 10:30
ar（1）和ar（2）检验也有，只不过不在这张图里，sargan检验用scalar pwal=@chisq(J-statistic,instrumen ...

你的算出来是P值吗？还有你的是选择差分GMM还是系统GMM，系统GMM的话差分SARGAN检验可以做吗？系统GMM的估计项系数是否介于FE和POLS之间，估计用EVIEWS够你做的了。另外你的变量哪些是内生的，需要用HAUSMAN先检验，你的工具变量选择可以贴出来看看是否合理吗

PX0706 发表于 2013-5-19 12:21
你是本科生吧？

对的，本科生一枚