动态面板数据GMM模型疑问

fengxinzidai 发表于 2016-12-23 19:23
我主要考察的自变量有1个，控制变量有4个，采用GMM法后，发现AR（1）概率总是大于0.05，一阶不相关；AR（ ...

有劳大神赐教

fengxinzidai 发表于 2016-12-23 19:23
我主要考察的自变量有1个，控制变量有4个，采用GMM法后，发现AR（1）概率总是大于0.05，一阶不相关；AR（ ...

一般来说AR（1）是接受原假设的，不过这个问题不大，只要AR（2）拒绝就可以

fengxinzidai 发表于 2016-12-23 20:01
有劳大神赐教

说反啦，一般来说AR（1）是拒绝原假设的，不过这个问题不大，只要AR（2）接受就可以

PX0706 发表于 2016-12-24 12:13
说反啦，一般来说AR（1）是拒绝原假设的，不过这个问题不大，只要AR（2）接受就可以

我一直在纠结自己的AR（1）结果怎么总是接受原假设。。。。。听您这么一说，我就放心啦！我现在在准备硕士毕业论文大纲，这几天就留在动态GMM这一块停滞不前了,多谢！

PX0706 发表于 2016-12-24 12:13
说反啦，一般来说AR（1）是拒绝原假设的，不过这个问题不大，只要AR（2）接受就可以

我一直在纠结自己的AR（1）结果怎么总是接受原假设。。。。。听您这么一说，我就放心啦！我现在在准备硕士毕业论文大纲，这几天就留在动态GMM这一块停滞不前了,多谢！

PX0706 发表于 2016-12-24 12:13
说反啦，一般来说AR（1）是拒绝原假设的，不过这个问题不大，只要AR（2）接受就可以

还有一个疑问就是：我用的是xtabond2命令中的系统GMM法，那我所有的自变量都要设工具变量吗？比如  xtabond2 y L(1).y x1 x2 x3 x4,gmm(y,lag(2 4)) gmm( x1 x2 ,lag(1 3)) iv(x3 x4) twostep robust?我的x3、x4如果不用gmm形式工具变量的话，就必须得用iv形式工具变量？

fengxinzidai 发表于 2016-12-24 14:02
我一直在纠结自己的AR（1）结果怎么总是接受原假设。。。。。听您这么一说，我就放心啦！我现在在准备硕士 ...

不客气哈

fengxinzidai 发表于 2016-12-24 14:41
还有一个疑问就是：我用的是xtabond2命令中的系统GMM法，那我所有的自变量都要设工具变量吗？比如  xtabo ...

不用的话直接放入IV中，用自身做工具变量

现在在做资本结构调整的模型，要用到GMM，stata命令不知道怎么输，模型为LEV=a*lev+b*MP+c*growth+.....，其中被解释变量LEV为提前一期，即t+1期数据，而解释变量全部为本期数据，即t期，其中lev为LEV的滞后一期变量，MP为外生变量，growth为内生变量，然后控制了行业和年度，请问这样的模型的GMM命令是什么呀？控制的行业和年度是不是也是外生变量？

guantianqiang 发表于 2013-5-19 10:30
ar（1）和ar（2）检验也有，只不过不在这张图里，sargan检验用scalar pwal=@chisq(J-statistic,instrumen ...

您好，请问ar(1),ar(2)检验在哪里呢，我用的Eviews 6找不见在哪里