格兰杰因果检验到底是不是必须是针对平稳变量？

S imS与watson(1990) 的研究则证 明,对于包含单位根过程 变量 的V A R系统,在 只存在一 个协整关系 的条 件下,其 因果 检验 的分布是标 准的

tianyahuli 发表于 2013-5-13 00:27
很容易学的

刚看管理世界上的一篇文章，中大岭院几个老师发的，他们也是在vec估计之后，直接用一阶单整的非平稳变量进行的格兰杰因果分析。
文中有这样一段话：S imS与watson(1990) 的研究则证 明,对于包含单位根过程 变量 的V A R系统,在 只存在一 个协整关系 的条 件下,其 因果 检验 的分布是标 准的。
这是否说明，如果变量协整并只有1个协整关系的话，也可以直接对此一阶单整非平稳变量进行格兰杰因果分析呢？

shihui1505 发表于 2013-5-13 00:38
刚看管理世界上的一篇文章，中大岭院几个老师发的，他们也是在vec估计之后，直接用一阶单整的非平稳变量 ...

或许是这个意思吧

tianyahuli 发表于 2013-5-13 00:45
或许是这个意思吧

哎，不纠结了，谢谢你的回复。
有机会我拿去问问经济学那边的老师去，
夜宵去咯。吃饱了睡觉。呵呵

5数量经济技术经济研究6 2006 年第1 期，格兰杰因果性检验评述，曹 永 福

21 关于非平稳变量的问题
    个问题其实已经困扰实证研究者很长时间了。原始的格兰杰因果性定义并没有规定变量必须是平稳的, 很多计量经济学教材也没有这个限制。格兰杰 ( 1980) 指出: / 非平稳变量带来的问题过于复杂, 不便仔细讨论0。
    Zonglu H e ( 2001) 运用维纳过程推导出, 当变量为非平稳时间序列时, 该统计量的渐进分布不再是F 分布。周建、李子奈 (2004) 运用蒙特卡洛模拟也得出当变量为非平稳时间序列时, 任何无关的两个变量间都很容易得出有因果性的结论。
    在实证研究时, 一般认为只有平稳变量才能应用公式 ( 5) 中的 F 统计量进行推断,否则结论可能是不可靠的。然而, 国内的研究中还是经常可以见到直接对非平稳变量运用公式 ( 5) 的F 统计量进行因果性检验。笔者认为, 对这种方法得出的结论需谨慎对待。

    格兰杰 ( Granger, 1988) 指出, 只要我们承认原因在前, 结果在后, 那么很多表面上的即期因果性实际上是由于观测频率引起的。比如一个变量引起另外一个变量的变化只需要一周的时间, 我们只能每月月底观测一次数据, 那么就观察到两个变量同时变化, 表现为即期因果性。但是如果我们改成一周观测一次数据, 就可以观察到两者的时滞了。经济时间序列的因果传递有的时滞可能非常短, 甚至可能在瞬间完成, 但只要承认有时滞, 那么从道理上讲这种因果性定义的必要性就值得商榷。

贺红波，2004

然 而,目前 的大 部 分 实 证 工 作 并 朱 注 意 到 时 间 序 列 的 非 平 稳 性 问 题,直 接 进 行 因果 检 验[2]。
另 一 方面,部 分学者 虽 然 注 意 到 该 问题,为 了取 得 平 稳序列.采 用 对 原序 列 进 行 差 分、季 节 差 分、取 对数、BOx一Co x变 换 等等。但这些 变换 可 能 扭 曲 原 始 变 量 间 的 因果 关 系.导致 得 出 的 经 济 意 义 的 改 变 和 信 息量 的损 失 。

非平稳 变量的 G ra ng er 因 果 检 验方 法：目 前 存 在两 种进 行 因果 检验 的方 法 ，一种 是 基 于 协整 检验 的因 果检 验 方 法 ；另 一种 是 M W A L D 因 果检 验方法

shihui1505 发表于 2013-5-13 00:23
刚才又翻了西安交大的几位老师04年金融研究上发的一篇文章，他们又是直接用的一阶单整变量来进行的granger分 ...

可以告诉我哪篇文章的名字吗？想看看~谢谢~

学习了，对vec做granger困扰很久，看楼主的帖子似乎学者们还是没有一致的结论╮(╯_╰)╭

学习一下。

关于granger的条件总结得非常有用，mark一下，谢谢